Willkommen im Team: Senior Model Validation Specialist (Instrument Pricing) (m/w/divers)
Ihre Aufgaben

Was wirst du tun?

Kritische Analyse bestehender Modelle und Prozesse, Identifizierung von Schwachstellen bestehender Modelle und Bereitstellung möglicher Verbesserungen. Eigenständige Durchführung vollständiger Validierungen gemäß Validierungskonzept. Mitwirkung bei der inhaltlichen Weiterentwicklung von Methoden und Ansätzen zur Validierung von Instrumentenpreismodellen sowie bei der Umsetzung neuer regulatorisch geforderter Standards, entsprechende Anpassungen von Validierungskonzepten Erstellung von Validierungs- und Managementberichten. Berechnung der Modellreserve (FVA) und des Modellrisiko-AVA Entwicklung wiederverwendbarer Codes (Pakete, Bibliotheken) zur Verwendung in verschiedenen Validierungen (IT-Infrastruktur)

Alternative Aufgaben:

Gesamtverantwortung für Modellvalidierungen. Aufbau neuer Instrumentenpreismodelle und Erstellung unabhängiger Implementierungen bestehender Modelle. Führende Rolle bei der Beratung regulatorischer Anforderungen Dein Profil

Welche Technologie & Fähigkeiten sind für uns wichtig?

Hohe Kenntnisse der Mathematik im Bereich der Instrumentenpreisgestaltung (z. B. Funktionsanalyse, Wahrscheinlichkeitstheorie, stochastische Differentialgleichungen) Gute Kenntnisse der numerischen Methoden im Bereich der Instrumentenpreisgestaltung (z. B. Monte-Carlo-Methoden, PDE, Differentialgleichungen, lineare Algebra, Optimierung) Hohe Kenntnisse in Statistik und Ökonometrie. Hohe Kenntnisse in R und/oder anderen Programmiersprachen (C, C++, C#) mit Erfahrung in der numerischen Analyse. Erfahrung in der Erstellung mathematischer oder statistischer/ökonometrischer Modelle. Gutes Verständnis von Finanzprodukten (Optionen, Swaps, Futures, Forwards, Repos usw.). Erfahrung mit Front-Office-Preissystemen und Bibliotheken (erwünscht, aber nicht erforderlich)

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie in einigen Punkten keine Erfahrung haben – wir schulen Sie gerne!

Jobanzeige merkenStellenanzeige druckenStellenanzeige teilen Das Unternehmen

Was wir anbieten?

Skills@Work - Entwicklungsprogramm
26 Tage voll bezahlter Urlaub + zusätzlicher freier Tag für jedes Mannjahr
Sodexo Lunch Pass – Prepaid-Karte für das Mittagessen
Empfehlungsprogramm
Umzugshilfeprogramm
Employee Assistance Program (psychologische Unterstützung)
E-Learning-Plattformen: O'Reilly, Bibliotheken, Tutorials
Multisport

Wie?
Ferngesteuert oder hybrid in der Wersalska-Straße 6 (Łódź)

Kontakt

Niederlassung der Commerzbank Aktiengesellschaft Spółka Akcyjna in Polen

ul. Wersalska 6

91-203 Łódź

E-Mail: recruitment.poland@commerzbank.com

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