Bem-vindo à equipe: Senior Model Validation Specialist (Instrument Pricing) (m/f/diversa)
suas tarefas

O que você estará fazendo?

Análise crítica dos modelos e processos existentes, identificação de pontos fracos dos modelos existentes e disponibilização de possíveis melhorias. Executando de forma independente validações completas de acordo com o conceito de validação. Contribuição para o aprofundamento dos métodos e abordagens de validação do modelo de precificação de instrumentos no que diz respeito ao conteúdo, bem como para a implementação de novos padrões regulatórios exigidos, correspondentes ajustes nos conceitos de validação. Elaboração de relatórios de validação e de gestão. Cálculo de Model Reserve (FVA) e Model Risk AVA Desenvolvimento de códigos reutilizáveis ​​(pacotes, bibliotecas) para uso em várias validações (infraestrutura de TI)

Tarefas Alternativas:

Responsabilidade geral pelas validações de modelos Construir novos modelos de precificação de instrumentos e criar implementações independentes de modelos existentes. Papel de liderança no que diz respeito à consulta de requisitos regulamentares Seu perfil

Quais tecnologias e habilidades são importantes para nós?

Alto conhecimento de matemática aplicada na área de precificação de instrumentos (por exemplo, análise funcional, teoria da probabilidade, equações diferenciais estocásticas) Bons conhecimentos de métodos numéricos aplicados na área de precificação de instrumentos (por exemplo, métodos de Monte Carlo, PDE, equações diferenciais, álgebra linear, otimização) Elevados conhecimentos de estatística e econometria. Alto conhecimento de R e/ou outras linguagens de programação (C, C++, C#) com experiência em análise numérica. Experiência na construção de modelos matemáticos ou estatísticos/econométricos. Bons conhecimentos de produtos financeiros (opções, swaps, futuros, forwards, repos, etc.). Experiência com sistemas de preços e bibliotecas front-office (desejável, mas não obrigatório)

Não se preocupe, se você não tem experiência em alguns dos pontos - iremos fornecer treinamentos para você!

Marcar anúncio de empregoImprimir anúncio de empregoCompartilhar anúncio de emprego A empresa

O que nós oferecemos?

Skills@Work - programa de desenvolvimento
26 dias de férias pagas integralmente + folga extra para cada homem-ano
Sodexo Lunch Pass - cartão pré-pago para almoço
Programa de referência
Programa de Assistência de Relocação
Programa de Assistência ao Empregado (apoio psicológico)
Plataformas de e-learning: O'Reilly, bibliotecas, tutoriais
Multi-desportivo

Como?
Remotamente ou híbrido na rua Wersalska 6 (Łódź)

Contato

Filial do Commerzbank Aktiengesellschaft Spółka Akcyjna na Polônia

ul. Wersalska 6

91-203 Łódź

e-mail: recrutamento.poland@commerzbank.com

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